После событий второго сезона Шана и Кадзуми заняли свои позиции в ожидании, когда Юдзи сделает выбор в пользу одной из них. Однако вскоре выясняется, что сам Юдзи бесследно пропал. Единственной зацепкой остаются два письма от девушек, которые не исчезли, — это вселяет надежду, что Юдзи всё ещё жив. Начав поиски, Шана и её союзники вскоре узнают горькую правду: Юдзи предстаёт перед ними как новый лидер «Маскарада». Теперь Шане не остаётся ничего иного, кроме как сразиться с самым болезненным противником и пройти через самое тяжёлое испытание в своей жизни.