Псевдодокументальная драма с элементами хоррора «Мы — пропавшие» погружает в кошмар, из которого невозможно проснуться. Фильм рассказывает об отчаянных поисках дочери семьёй Мэдисонов, когда каждый день, прожитый без ответов, становится испытанием на прочность. Стилистика найденной плёнки усиливает ощущение беспомощности и тревоги, заставляя зрителя вместе с героями пройти через все круги этого семейного ада.